Développer des bots performants est une étape importante en trading algorithmique. Mais évaluer la qualité réelle d’un portefeuille nécessite bien plus que regarder un solde final ou un graphique joli.
Comprendre et utiliser les bonnes métriques est ce qui distingue les traders amateurs des traders professionnels.
Dans cet article, découvrons les indicateurs incontournables pour analyser efficacement la performance de vos stratégies.
📈 Les principales métriques de performance à connaître
➤ CAGR – Taux de Croissance Annuel Composé
Le CAGR mesure la croissance moyenne de votre portefeuille sur une période donnée, en tenant compte de l’effet de composition des profits.
Formule : (Capital final / Capital initial)^(1/Nombre d’années) – 1.
Plus le CAGR est élevé et stable, mieux c’est.
➤ Maximum Drawdown (Perte Maximale)
Représente la plus grande chute enregistrée depuis un sommet historique.
Même une stratégie rentable peut devenir invivable émotionnellement si ses drawdowns sont trop profonds.
➤ Ratio de Sharpe
Évalue le rendement corrigé du risque.
Formule : (Rendement du portefeuille – Rendement sans risque) / Volatilité.
Un ratio supérieur à 1 est acceptable, au-dessus de 2 est excellent.
➤ Win Rate (Taux de réussite)
Indique la proportion de trades gagnants.
À associer toujours avec profits/pertes moyens.
➤ Expectancy (Espérance de gains)
Calcule le gain moyen espéré par trade.
Formule : (Win Rate × Gain moyen) – (Loss Rate × Perte moyenne).
📊 Comment bien interpréter ces métriques
Analyser la cohérence globale, pas juste les gains bruts.
✅ Conclusion
Construire un portefeuille n’est que la moitié du travail.
Savoir l’analyser sérieusement permet de le rendre durable et scalable.